من فكرة إلى قواعد قابلة للبرمجة

الفكرة الجيدة لا تكفي لتشغيل بوت؛ يجب أن تتحول إلى شروط لا تحتمل إلا تفسيرًا واحدًا: ما البيانات، وما الإطار الزمني، ومتى يُحسب الشرط، وماذا يحدث إن لم تتوفر البيانات. القاعدة التي يختلف شخصان على تطبيقها ستُطبَّق بطريقة ثالثة لم يقصدها أحد. هذا الدليل يشرح الصياغة، ثم الحالات الحدّية، ثم كيف تختبر القواعد نفسها قبل أي مال حقيقي.

صياغة القاعدة

ابدأ بالفكرة كما تقولها لصديق: «أشتري عندما يرتد السعر من دعم قوي في اتجاه صاعد». هذه جملة مفهومة للإنسان، وغير قابلة للتنفيذ. كل كلمة فيها تحتاج تعريفًا:

القالب الذي يغطي كل قاعدة

اكتب كل قاعدة في سبعة حقول. إن تركت حقلًا فارغًا، فقد تركت قرارًا للمصادفة:

1. الأداة والسوق: زوج محدد على منصة محددة، سوق فوري أو عقود.
2. الإطار الزمني ولحظة التقييم: «عند إغلاق كل شمعة ساعة» يختلف كثيرًا عن «كل 10 ثوانٍ». التقييم أثناء تكوّن الشمعة يجعل الإشارة تظهر وتختفي.
3. شرط الدخول: معادلة رقمية، لا وصف.
4. نوع الأمر وسعره ومدة صلاحيته.
5. حجم المركز: صيغة تعتمد على الرصيد والمسافة إلى الوقف.
6. شروط الخروج: وقف خسارة، هدف، خروج زمني، وخروج عند انعكاس الإشارة. حدّد أيّها يسبق الآخر إن تحقق اثنان معًا.
7. ما يمنع الدخول: مركز مفتوح بالفعل، تجاوز الحد اليومي للخسارة، بيانات قديمة.

مثال توضيحي كامل

الفكرة: «اشترِ الاختراق في الاتجاه الصاعد».

القاعدة المكتوبة:

• الأداة: زوج BTC/USDT، سوق فوري.
• التقييم: مرة واحدة بعد 5 ثوانٍ من إغلاق كل شمعة ساعة، باستخدام الشموع المغلقة فقط.
• الدخول: إغلاق الشمعة الأخيرة أعلى من أعلى قمة في الشموع العشرين السابقة لها، وإغلاقها فوق متوسط 100 شمعة.
• الأمر: أمر محدد عند سعر الإغلاق + 0.1%، صالح لشمعة واحدة.
• الحجم: (الرصيد × 1%) ÷ (سعر الدخول − سعر الوقف) = الكمية.
• الوقف: أدنى سعر في آخر 10 شموع، يُوضع على المنصة فور التنفيذ.
• الخروج: إغلاق شمعة تحت أدنى سعر في آخر 10 شموع، أو مرور 48 شمعة دون تحقق أي شرط.
• المنع: لا دخول إن كان هناك مركز مفتوح على الزوج نفسه، أو إن بلغت خسارة اليوم 3% من الرصيد.

حساب الحجم بأرقام توضيحية: رصيد 2,000 دولار، مخاطرة 1% = 20 دولارًا. الدخول عند 100 والوقف عند 96 (مسافة 4%). قيمة المركز = 20 ÷ 0.04 = 500 دولار، أي 5 وحدات.

الحالات الحدّية

القاعدة تعمل في الحالة العادية. الأعطال تأتي من الحالات التي لم تخطر ببالك. هذه أكثرها تكرارًا:

1. البيانات الناقصة أو المتأخرة. المنصة لم تُرجع الشمعة الأخيرة بعد، أو أرجعت شمعة ما زالت مفتوحة. القاعدة: إن كان طابع وقت آخر شمعة مغلقة أقدم من المتوقع، لا تتخذ قرارًا وسجّل تحذيرًا.

2. الشرطان المتعارضان في الشمعة نفسها. شمعة تلمس الوقف والهدف معًا. أيّهما حدث أولًا؟ من الشموع وحدها لا تعرف. حدّد قاعدة متحفظة: افترض أن الوقف ضُرب أولًا عند المحاكاة.

3. التنفيذ الجزئي. طلبت 500 دولار ونُفّذ 180 فقط قبل انتهاء صلاحية الأمر. هل تحتفظ بالجزء؟ هل تضع الوقف على 180؟ اكتب الجواب. الأصل: الوقف يُحسب دائمًا على الكمية المنفّذة فعلًا كما تقرؤها من المنصة، لا على الكمية المطلوبة.

4. قيود المنصة على الكمية والسعر. المنصات تفرض حدًا أدنى لقيمة الأمر، وخطوة للكمية، وخطوة للسعر. وثائق Binance مثلًا تسمّي هذه القيود «Filters»، ومنها LOT_SIZE وPRICE_FILTER وقيود القيمة الدنيا. أمر بكمية 0.0123456 قد يُرفض لأن الخطوة المسموحة 0.0001. القاعدة: قرّب الكمية إلى الأسفل حسب الخطوة، وإن أصبحت القيمة أقل من الحد الأدنى فلا ترسل الأمر.

5. الفجوات السعرية. السعر قفز فوق نقطة الوقف. أمر وقف بسعر محدد قد لا يُنفّذ أبدًا؛ أمر وقف سوقي يُنفّذ بسعر أسوأ. اختر عن وعي، واكتب ما يحدث إن لم يُنفّذ الوقف خلال مدة معينة.

6. إعادة التشغيل. البوت توقف وعاد للعمل. هل يعرف أن لديه مركزًا مفتوحًا؟ القاعدة الآمنة: عند كل بدء تشغيل، اقرأ الأرصدة والأوامر المفتوحة من المنصة وابنِ الحالة منها، لا من ذاكرة البرنامج.

7. الإشارة القديمة. إن عاد البوت بعد ثلاث ساعات، هل ينفّذ إشارة ظهرت قبل ساعتين؟ غالبًا لا: السعر الذي بُنيت عليه لم يعد متاحًا. حدد عمرًا أقصى للإشارة، مثل شمعة واحدة.

8. القسمة على صفر. إن كان سعر الوقف مساويًا لسعر الدخول أو قريبًا جدًا منه، صيغة الحجم تعطي مركزًا ضخمًا. ضع حدًا أدنى للمسافة، مثل 0.5%، وإلا تجاهل الإشارة.

الاختبار

قبل أي اختبار على بيانات تاريخية واسعة، اختبر أن القواعد تعمل كما كتبتها. هذا اختبار منطق، لا اختبار ربحية.

اختبار السيناريوهات المصنوعة

اصنع يدويًا سلاسل صغيرة من الشموع تعرف مسبقًا ما يجب أن يحدث فيها:

إن أعطى البرنامج نتيجة مختلفة في أي سطر، فالخطأ في الكود أو في صياغة القاعدة. أصلحه قبل الانتقال.

المراجعة اليدوية لعيّنة

شغّل القواعد على أسبوعين من بيانات حقيقية، ثم اختر 10 إشارات عشوائيًا وافحصها بعينك على الرسم البياني: هل الشرط تحقق فعلًا عند تلك الشمعة؟ هل الحجم صحيح؟ هذه المراجعة تكشف أخطاء المؤشرات المحسوبة على شموع غير مغلقة، وأخطاء المناطق الزمنية بين توقيت المنصة (UTC عادة) وتوقيتك المحلي.

اختبار المنصة التجريبية

بعد ذلك، شغّل البوت على بيئة اختبار المنصة إن وُجدت (Binance مثلًا توفر Spot Test Network) أو بحساب تجريبي، للتأكد من أن الأوامر تُقبل وأن قيود الكمية والسعر مطبّقة. دليل التداول التجريبي في هذه السلسلة يشرح هذه المرحلة بالتفصيل.

هذا المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.

قائمة مراجعة سريعة

• كل كلمة غامضة في فكرتك تحولت إلى رقم أو معادلة.
• الحقول السبعة مكتوبة لكل قاعدة.
• لكل حالة حدّية من الثماني جواب مكتوب.
• البوت يبني حالته من المنصة عند كل تشغيل.
• جدول السيناريوهات المصنوعة يمر بالكامل.
• 10 إشارات عشوائية روجعت بالعين.

المصادر

• Binance Spot API Documentation، قسم Filters (LOT_SIZE، PRICE_FILTER، قيود القيمة الدنيا).
• Binance Spot Test Network، وثائق بيئة الاختبار.
• Commission Delegated Regulation (EU) 2017/589 (RTS 6)، متطلبات اختبار الخوارزميات قبل نشرها.